单位根检验和判断单整阶数

时间：2020-02-16 21:08:52 收藏：0 阅读：434

（一）单位根检验

#法一
library(fUnitRoots)
unitrootTest(AA[,4])

#法二
library(urca)
nl=ur.df(AA[,4],type=‘none‘,selectlags=‘AIC‘)# 其中type有none、trend（趋势项）、drift（漂移项）可选，selectlags有Fixed、AIC、BIC可选

#法三
adfTest(AA[,4])

（二）判断单整阶数

library(forecast)
ndiffs(AA[,4])#判断单整阶数
P=diff(AA[,4],diff=1)#根据单整阶数进行差分
plot(P)

原文：https://www.cnblogs.com/amosding/p/12318023.html